Объемы являются пятой переменной, которые помогают увидеть то, чего нет на ценовом графике — активности покупателей и продавцов за определенный период времени. Суть индикатора в следующем — volume profile показывает, как росла, достигала пика, а затем снижалась торговая активность внутри заданного периода, например, внутри дня, недели или месяца. Реакцию цены на перечисленные особенности профиля можно объяснить тем, что, цена затрагивает интересы ранее торговавших на этих уровнях.
На графике он отображает разницу между двумя скользящими средними объема торгов. Характерная особенность индикатора – отсутствие сложных формул. Каждый тик представляет собой часть гистограммы, меняющейся в зависимости от увеличения или уменьшения объема сделок.
Это может быть количество проданных биткоинов, количественно заключенных сделок или другой вариант. Бизнесом Уолл-стрит является финансирование корпораций и продажа ценных бумаг. Общественность имеет сравнительно слабое представление об их реальной стоимости. Далее начинаются эксперименты со стратегиями, поиск граалей и хождение по граблям.
Индикаторы Форекс
Последователи этой теории считают, что текущая цена всегда является индикатор объема торгов справедливой, и рынок автоматически учитывает все факторы влияния на цену. На картинке выше приведены примеры индикаторов, основанных на значениях цены (скриншот из Metatrader). Данная модификация выводит гистограмму объема не в отдельное подокно, а в основное окно прямо на графиком цены. Рассмотрим примеры использования индикатора на графиках TradingView.
Индикатор реальных биржевых объемов рынка в реальном времени! Крупные объемы – это двигатель рынка, рынок движется объемами и там где они “появляются” рынок реагирует по своему. Ты сможешь проводить всесторонний анализ объемов на рынках акций, фьючерсов, криптовалют.
Рыночные цены делаются в умах людей, а людям свойственно ошибаться. Изучая графики цены и объема, особенно моменты кульминаций покупок и продаж, вы сможете понять, что на экстремумах шипов цена явно далека от справедливой. Первый тип объемов — тиковый объем — в основном знаком пользователям терминала Metatrader. Объемы в абсолютном и денежном выражении — это реальные объемы торгов, которые транслируются официальными биржами в реальном времени. Во втором случае объемы торговли уменьшаются на медвежьем тренде.
Кривая Коппока: как использовать индикатор Coppock Curve
Внутридневные трейдеры и скальперы применяют кластерный анализ. В целом анализ объемов является мощным инструментом, который помогает многим трейдерам и инвесторам улучшить свои торговые результаты. Более подробно по этой теме читай в статье о плюсах и минусах анализа объемов. В этом и заключается преимущество анализа объемов — график является достаточным источником для суждения о силах спроса и предложения, он предоставляет весь необходимый материал в удобном для рассмотрения виде. И не важно, какие мотивы стоят за действиями покупателей и продавцов — пересечение скользящих средних, дефицит спроса в зоне перекупленности, твит Трампа или “неожиданный” Flash Crash. Существуют разные индикаторы, каждый из которых используется для определенных целей в рамках торговой стратегии.
При горизонтальном анализе нужно обращать внимание на точки контроля — points of control (POC). Это ценовые уровни, на которых было заключено наибольшее число сделок. Однако если цена приближается к уровню предыдущего максимума, а объем растет меньшими темпами, то такое расхождение говорит о том, что тренд достиг предела. Необходимо закрывать длинные позиции и играть на понижение.
- Классический объём имеет обозначение «Volume» на графиках технического анализа.
- Ответить на вопрос, какой индикатор лучший или какой вид данных выбирать — личное дело каждого трейдера.
- Один из наиболее простых для понимания индикаторов технического анализа – индикатор объема Volumes.
- Также для анализа тенденции объема и угла его наклона часто используется 5-дневное экспоненциальное скользящее среднее объема (5 EMA).
- Чем больше было совершено сделок и проторговано лотов за определённый таймфрейм, тем больше будет свеча гистограммы.
- Более детально с самыми популярными свечными паттернами можете ознакомиться в статье о свечах.
Горизонтальный объёмный анализ
Например, тест Point of Control заставляет многочисленных держателей позиций или закрываться в безубытке, или сокращать позиции, или добавлять к ним. Скачай ATAS, добавь профиль на график и посмотри на реакцию цены. Рыночные ордера свойственно открывать эмоциональным трейдерам, а профессионалы же предпочитают работать с лимитными приказами (во избежание проскальзывания). Если сравнивать 3 упомянутые индикатора – индикатор вертикального объема, индикатор бокового объема и индикатор объема внутри свечи (футпринт) – нельзя дать однозначный ответ. Если бы один вид индикатора объема решал все задачи, другие бы не использовались, но они есть и их активно применяют. Сопоставив факты на графике цены и объемов, аналитик может прийти к выводу, что рынок не имеет интереса двигаться выше.
- Если цена растет, свеча и столбец индикатора окрашиваются в зеленый цвет.
- Фьючерсные объемы на CME фактически (!) сравнялись с показателями электронных брокеров EBS и Thomson Reuters.
- Большая зеленая свеча имеет меньше объема чем красный “доджи” на вершине.
- Если сравнивать 3 упомянутые индикатора – индикатор вертикального объема, индикатор бокового объема и индикатор объема внутри свечи (футпринт) – нельзя дать однозначный ответ.
- Этот инструмент предназначен для анализа графиков и принятия обоснованных, продуманных решений.
Индикатор объёма
Расскажем, как получать чёткие сигналы на покупку и продажу акций с помощью профиля объёма в новом терминале Альфа-Инвестиций. На график фьючерсов на индекс Nasdaq нанесен индикатор DOM Levels. Он позволяет анализировать поведение цены на уровнях, где были выставлены крупные объемы (лимитные заявки на покупку и продажу). Кластерный анализ это так называемый «рентген» свечи, он показывает объем, который был наторгован по конкретной цене за весь период формирования свечи.
Такие инструменты помогают трейдерам определять главные тенденции рынка, уровни поддержки и сопротивления, силу тренда, а также возможные точки разворота. Технический анализ в трейдинге (ТА) – неотъемлемая часть торговли на Форекс. Этот инструмент предназначен для анализа графиков и принятия обоснованных, продуманных решений. В основе ТА лежит предположение о том, что история ценовых колебаний имеет цикличную тенденцию, и, следовательно, изучение прошлых действий может помочь предсказать будущие события. Для этой цели трейдерами используются различные индикаторы, которые интерпретируют данные рынка и выявляют рекомендуемые точки входа/выхода из сделок. Но иногда такой анализ не дает возможности прогнозировать движение цены.
Если просуммировать объемы за все свечки в течение дня, то получится горизонтальная гистограмма, рассмотренная выше. Скачайте бесплатно 14-дневную тестовую версию платформу ATAS — максимально гибкую и мощную среду для анализа объемов. Напомним, ты сможешь использовать ее бесплатно и после истечения тестового срока, но только для торговли криптовалютами. Более того, ты сможешь продолжить бесплатно использовать программу даже после окончания 14-дневного испытательного срока — для торговли криптовалютой или анализа объемов.
В 1946 году аналитики биржи Вудс и Вигнолия (Woods & Vignolia) создали прототип OBV. А формулу, которую мы используем сегодня, разработал аналитик по имени Джозеф Грэнвилл в середине прошлого века. Он считал, что объем торговых операций является ключевым фактором на финансовых рынках. Форекс — децентрализованный рынок с сильно фрагментированной ликвидностью. Это значит, что торговые точки разбросаны по всему миру, а собрать информацию в единый центр невозможно. Тем не менее, проблема источника профессиональных торговых данных VSA вполне решаема.
